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数量经济系

田萍

系别:数量经济系

职称:教授

电子邮箱:tp@jlu.edu.cn

个人简介
教育经历
工作经历
研究领域
主讲课程
研究成果
个人简介

田萍,1999年6月毕业于吉林大学数学学院概率统计专业,获得理学学士学位;2002年6月于吉林大学数学学院概率论与数理统计学专业毕业,获得理学硕士学位;2005年6月于吉林大学商学院数量经济专业博士毕业,获得经济学博士学位。2005年8月留到吉林大学商学院工作,任职讲师。2011年10月受聘吉林大学商学院副教授。

教育经历

1999年6月毕业于吉林大学数学学院概率统计专业,获得理学学士学位;2002年6月于吉林大学数学学院概率论与数理统计学专业毕业,获得理学硕士学位;2005年6月于吉林大学商学院数量经济专业博士毕业,获得经济学博士学位。



工作经历

2005年8月留到吉林大学商学院工作,任职讲师。2011年10月受聘吉林大学商学院副教授。

研究领域

主要研究方向为随机金融资产定价与风险管理。

主讲课程

暂无内容



研究成果

论文发表情况:

[1]  田萍,张屹山, 赵世顺:随机利率下期权定价的探讨,数理统计与管理,2008等6期,1117-1125.

[2]  田萍,张屹山, 缺失数据下ARMA(1,1)模型的估计方法,中国管理科学,2008等2期,132-139.

[3]   田萍,张屹山,浅谈现代利率期限结构理论及其应用,21世纪数量经济学 第八卷,282-289.

[4]   张敏,陈敏,田萍,再论中国股票市场的弱有效性,数理统计与管理,2007等6期,1091-1099.

[5]  田萍,张屹山, 缺失数据下ARMA(1,1)模型的估计方法,吉大数量经济研究,2005年卷,21-34.

[6]  张屹山,田萍: 浮动利率结构下的远期定价与风险管理,中国软科学,2004年第9期,131-134。

[7]  张屹山,田萍: 随机Slow-Swan模型的基本公式及相对稳定性,数量经济技术经济研究,2003年第10期,27-32。

[8]  田萍,董险峰等: 缺失数据下AR(p)模型的估计方法,吉林大学学报(理学版),2003年第二期,127-133。

[9]  韩月才,田萍,史少云:随机泛函微分方程解的稳定性,吉林大学学报(理学版),2003年第三期, 299-303。

[10] Huang Qingdao, Tian Ping and Wang Guoming: LaSalle's Theorem for Stochastic Differential Equations, Northeast. Math. J., 19(4), 2003,381-386

[11]   田萍,张屹山:基于中国股市的期权定价模型初探,21世纪数量经济学,第五卷,266-276。

参加科研项目情况:

主要参加者:

教育部前瞻性货币政策规则在我国的适应性研究  编号07BJY168。